Профиль объёма, и как его использовать

Профиль Объёма - передовой индикатор, который отображает торговую активность за определенный период времени, на отдельных ценовых уровнях. Индикатор рассчитывается по введенным пользователем параметрам, а именно число строк и временной промежуток.

Индикатор строит гистограмму на графике, которая отражает доминирующие или важные ценовые уровни, основанные на объеме. Более того, профиль объёма берёт в расчёт общий торговый объем на одном ценовом уровне в определённое время, и делит его на объем покупок и продаж, затем предоставляет эту информацию трейдеру.

POC означает соотношение объема, который торгуется чаще всего, и цены за определенное количество времени. Также вы можете наблюдать где именно торгуется наибольший объем в специальной области экрана. Существуют различные настройки профиля, которые вы можете адаптировать под свой стиль торговли и стратегии, и о которых мы поговорим далее.

С сегодняшними передовыми платформами построения графиков практически любой трейдер может получить доступ к этому типу анализа рынка, чтобы определить, где торговая активность имела место и сколько (объема) торгов происходило на каждом ценовом уровне. Здесь мы более подробно рассмотрим профиль объема и объясним, как его можно использовать для определения торговых входов и выходов. Многие трейдеры привыкли рассматривать объем в виде гистограммы под графиком цен. Этот подход показывает объем торгов в течение каждой ценовой шкалы, будь то временная шкала (например, минутный) или шкала на основе активности (например, 144-тиковый или 2000-тиковый график). Хоть это и популярный способ анализа, знание того, где происходит объем - с точки зрения цены, а не времени, - может быть более значимым.
Many traders are used to viewing volume as a histogram below the price chart. This approach shows the volume traded during each price scale, whether it is a time scale (for example, a minute) or an activity-based scale (for example, a 144-tick or 2000-tick chart). While this is a popular method of analysis, knowing where volume is happening – in terms of price, not time – may be more meaningful.

Профиль объема, нанесенный на вертикальную ось графика.

Профиль объема, нанесенный на вертикальную ось ценового графика показывает, сколько времени шли торги на каждом ценовом уровне.

Почему это полезно для трейдеров? Индикатор указывает цены, которые были одобрены рынком, а также те, которые были проигнорированы, что может дать трейдерам подсказку - куда цена, вероятно, пойдет в ближайшем будущем.
Определите области с большим и низким объемом для лучших возможностей.

Профиль объема обновляется каждый раз, когда заполняется новый торговый ордер на рынке, и точка контроля, область значений, узлы с большим объемом и узлы с низким объемом меняются много раз в течение торгового времени, особенно по активно торгуемым инструментам, по мере увеличения объема активность записывается. По мере развития профиля объема в течение торгового времени появляются новые модели и возможности.

Например, в 11 часов утра точка контроля может быть расположена в верхней части графика (ближе к максимуму области значений), только для того, чтобы позже в течении торговой сессии смениться более высоким объемом торгов.

Для активных трейдеров наиболее актуален развивающийся профиль объема. Индикатор в конце дня будет отображать историю объема, но не модели, которые могут определить торговые возможности во время активного торгового времени. Именно эта постоянная эволюция профиля объема во время торгового времени может помочь в принятии решений.

Пример узла торговли с низким и большим объемом
В нашем примере мы посмотрим на потенциальное место входа, выполнив поиск узла с низким объемом.

Узлы с небольшим объемом могут обеспечить хорошие места для заключения сделки, поскольку они предоставляют цены, которые ранее пропускались, и торговая активность, скорее всего, быстро прекратится. Мы будем ожидать, что это повторится снова, поскольку мы думаем, что цена будет двигаться в направлении точки контроля. Размещение стоп ордера на покупку в первом узле с низким объемом выше текущей цены может обеспечить хорошее заключение сделки.
Пример стратегии
Как и большинство других инструментов или исследований, профиль объема имеет ряд применений. Существует множество торговых стратегий, использующих профиль в качестве ключевого компонента. Ниже приведены основы одной из таких стратегий, основанной на сравнении цены открытия текущего дня с профилем объема предыдущего дня.
Если текущий день открывается выше области значений предыдущего дня (но все еще ниже максимума профиля), попытайся чтобы цена вернулась к Точке контроля, а затем продолжила рост (направление дневного открытия). Следовательно, во время отката к Точке Контроля есть возможность для покупки. Если текущий день открывается ниже области значений предыдущего дня (но все еще выше минимума профиля), попытайся чтобы цена вернулась к Точке контроля, а затем продолжила падение (направление дневного открытия). Следовательно, во время отката к Точке Контроля есть возможность продажи. Если цена открытия текущего дня полностью выходит за пределы профиля предыдущего дня (выше максимума профиля или ниже минимума профиля), это можно рассматривать как возможное движение цены по направлению открытия относительно диапазона профиля предыдущего дня.
If the opening price of the current day is completely outside the profile of the previous day (above the high of the profile or below the low of the profile), this can be considered as a possible price movement in the direction of the opening relative to the range of the profile of the previous day.

Что мы узнали о профиле объема?

Подводя итоги, можно сказать, что профиль объема - чрезвычайно ценный инструмент технического анализа, который используют трейдеры повсюду. Ключом к неизменной актуальности профиля объема является его универсальность. Это инструмент для построения графиков, который действительно имеет широкий спектр применения. В отличие от многих других исследований, практически нет споров о полезности профиля объема. Профиль объема показывает трейдерам, где и сколько объема было продано за торговую сессию. Поскольку он динамичен и меняется каждый раз при исполнении нового торгового ордера, он может быть особенно полезен при дневной торговле. Следует отметить, что показанный здесь пример представляет собой лишь один из способов включения профиля объема в торговый план или стратегию. Трейдеры могут экспериментировать и наблюдать, дабы найти уникальные способы использования этого важного торгового инструмента.