Что такое усреднение и доливка в трейдинге?

Долгие годы трейдеры всего мира спорят о пользе усреднений. Сегодня мы детально рассмотрим каждый из аргументов всех сторон спора, а также дадим ответы на вопросы:  Что такое усреднениеЧто такое “доливка”Стоит ли их использовать, и когда

Усреднение

Усреднение – это изменение средней цены входа в позицию посредствам увеличения объёма позиции в местах с негативным ROE. Используется в целях большего заработка в случае отработки торговой идеи. Получается вход на больший объём, а значит и большая прибыль в конечном итоге.

На этом скриншоте – сетка. Но в момент исполнения первого ордера, остальные станут усреднением относительно него. 

Доливка

“Доливка”(пирамидинг) – усреднение позиции в момент, когда ROE позиции находится в позитивной зоне. Делается это с целью максимизировать прибыль при торговле трендового или безоткатного движения. 

Автоматизация

Существует огромное количество роботов и стратегий, работающих на принципе усреднения. Чего уж там, даже стратегии бинарных опционов работают на нём (kappa)Сеточные боты это, в том числе боты работающие на принципе усреднения. Но у всех у них есть огромная уязвимость. Если алгоритм с усреднением неправильно распознал направление движения цены – он в конечном итоге ликвидируется. Дело в том, что стратегии работающие по принципу усреднения обычно используют маржу и кредитные плечи соответственно. А это значит, что при негативном исходе алгоритм залезет в маржу по уши, и если ему не повезёт – результат будет крайне негативным. 

Аргументы каждой из сторон спора

Аргументами за усреднение является повышенный заработок при высоком винрейте, увеличенное количество возможных торговых стратегий для заработка, расширенные возможности в скальпингеНужно уточнить, что две стороны сходятся во мнении, что усреднение категорически противопоказано новичкам. Функция усреднения должна открываться спустя 2 года опыта торговли.Аргументами против усреднения являются по большей части рисковые ограничения, которые являются самыми главными правилами в трейдинге. В первую очередь: Ты не можешь унифицировать риск на стоп при торговле с усреднениями. Каждый раз будет забирать только часть усреднений, а значит тейк тоже будет только на часть максимального объёма. Однако стоп будет всегда происходить на максимальный объём. Негативное мат.ожидание вступает в бой где-то на этом моменте. Психологически невероятно сложно торговать с усреднениями. Ты попросту всегда будешь хотеть отменить стоп. Ну и в конечном итоге, стратегии с усреднениями крайне часто заканчиваются вот так:

Заключение

Усреднение – очень агрессивный элемент торговли для профессионалов. Новичку нельзя пользоваться усреднением ни при каких условияхУсреднения могут приносить профи больше, но в долгосрочной перспективе этого можно достигнуть только при помощи очень-очень продуманной системы рисков.