DOM в криптотрейдинге: принцип работы и применение

DOM в криптотрейдинге: принцип работы и применение

Содержание

Введение

Что такое DOM

DOM — это сокращение от английского выражения Depth of Market, что переводится как «глубина рынка». Это инструмент, который показывает лимитные заявки на покупку и продажу актива в реальном времени. Грубо говоря, DOM — это таблица, где сверху видны те, кто хочет продать, а снизу — те, кто хочет купить. Заявки расположены по ценам: ближе к центру — те, кто готов купить или продать по рыночной цене, а дальше — те, кто ждёт лучшей цены.

Зачем понимать DOM в криптотрейдинге

DOM помогает видеть, где участники рынка ставят свои ордера. Это даёт подсказки, куда может пойти цена. Например, если видно крупную заявку на покупку, это может стать уровнем поддержки — цена вряд ли быстро проскочит вниз. А если в продаже висит крупная заявка, это может стать сопротивлением. DOM показывает не только цену, но и интерес других трейдеров. Это даёт понимание того, где может начаться движение и где могут возникнуть развороты.

Кому будет полезен DOM

DOM особенно важен для тех, кто торгует внутри дня. Скальперы используют его постоянно. Они ищут моменты, когда в стакане появляются крупные заявки и на этом строят свои входы и выходы. Активные трейдеры тоже обращают внимание на DOM, чтобы лучше чувствовать настроение рынка.

Даже новичкам стоит начать с простого понимания, как работает DOM, ведь это помогает лучше разобраться в механике цены. С опытом этот инструмент становится важной частью анализа.

Что такое Depth of Market (DOM)

dom

DOM — это «глубина рынка»

DOM — это инструмент, который показывает, сколько участников хотят купить или продать актив прямо сейчас. По сути, это отражение того, как распределены интересы покупателей и продавцов по ценам. DOM помогает увидеть, насколько активен рынок, и в каком направлении может пойти цена. Если в одной части стакана заявок становится много, это может означать, что цена скоро сдвинется в противоположную сторону.

Из чего состоит DOM

DOM всегда состоит из двух колонок: заявки на покупку и заявки на продажу.

  • Заявки на покупку называют bid — это те, кто хочет купить актив по определённой цене. Эти заявки обычно находятся в нижней части стакана.

  • Заявки на продажу называют ask — это те, кто хочет продать актив. Они располагаются в верхней части стакана.

Каждая строка показывает цену и объём. Цена — по какой участник хочет купить или продать. Объём — сколько единиц актива он готов купить или продать по этой цене.

Как DOM выглядит на платформе

orderbook

На биржах DOM выглядит как таблица. Слева и справа — числа. В одной колонке указаны заявки на покупку, в другой — на продажу. По центру — текущая рыночная цена. Заявки, которые ближе к этой цене, будут исполнены первыми. Чем дальше от рыночной цены, тем дольше заявке придётся ждать своей очереди.

Обычно таблица подсвечивается цветами. Например, зелёным — заявки на покупку, красным — на продажу. Это помогает быстрее ориентироваться. Также можно заметить, где стоят особенно крупные заявки — они могут влиять на поведение цены.

Как работает DOM

Как заявки попадают в стакан

Когда трейдер хочет купить или продать криптовалюту, он отправляет заявку на биржу. Если это лимитная заявка, она попадает в стакан — таблицу с ценами и объёмами. В стакане видно, сколько людей готовы купить или продать актив по разным ценам. Эти заявки ждут, пока кто-то согласится на предложенные условия.

Стакан постоянно обновляется: старые заявки исполняются или отменяются, новые добавляются. Это живой срез настроений рынка в текущий момент.

Роль лимитных и рыночных ордеров

  • Лимитный ордер — это заявка, в которой человек сам указывает цену, по которой он хочет купить или продать. Такая заявка не исполняется сразу, если в стакане нет подходящей встречной заявки. Лимитные ордера формируют сам DOM.

  • Рыночный ордер — это заявка без точной цены. Человек просто говорит: «Купите или продайте мне по текущему рынку». Такая заявка исполняется мгновенно — она забирает объёмы из стакана. Рыночные ордера не попадают в DOM, но они его «чистят» — убирают встречные заявки, снижая или повышая цену актива.

Как происходят сделки в DOM

Сделка происходит, когда встречаются два участника: один готов купить, другой готов продать. Например, если в стакане есть заявка на продажу по цене $30 000, а кто-то отправляет рыночный ордер на покупку, то система сопоставляет эти заявки. Сделка проходит по цене $30 000. Объём в стакане уменьшается на величину исполненной заявки. Если рыночный ордер слишком крупный, он может «съесть» сразу несколько лимитных заявок, и цена изменится.

Что такое спред и почему он важен

Спред — это разница между самой высокой заявкой на покупку и самой низкой заявкой на продажу. Например, если лучший bid — $29 900, а лучший ask — $30 000, то спред составляет $100.

Чем меньше спред, тем проще войти в сделку с минимальными потерями. На ликвидных рынках спред обычно узкий. На неликвидных — широкий, и из-за этого трейдер может сразу попасть в минус после входа в позицию. Спред особенно важен для скальперов, которые совершают много коротких сделок в день.

Для чего используется DOM в криптотрейдинге

trader

Определение текущей ликвидности инструмента

DOM помогает понять, насколько легко купить или продать криптовалюту по рыночной цене. Если в стакане много заявок с крупными объёмами, значит, ликвидность высокая. Это означает, что трейдер может открыть или закрыть сделку без сильного движения цены. Если же заявок мало, даже небольшой ордер может вызвать скачок в одну из сторон. Поэтому DOM позволяет заранее оценить возможные риски.

Оценка силы продавцов и покупателей

В DOM всегда видно, на каких уровнях стоят крупные заявки.

  • Если на стороне покупателей много ордеров с большими объёмами, можно сделать вывод, что участники рынка готовы поддерживать цену. Это называется сильный спрос.

  • Если же большинство крупных заявок находится выше текущей цены, то это может говорить о давлении со стороны продавцов.

Анализ заявок помогает понять, кто сейчас контролирует ситуацию — быки или медведи.

Поиск уровней поддержки и сопротивления

DOM помогает находить ключевые уровни, где цена может остановиться или развернуться. Например, если на уровне $27 000 выставлено много лимитных ордеров на покупку, это может стать зоной поддержки — ценой, ниже которой активу сложно упасть. А если на уровне $28 500 стоит большое количество заявок на продажу, то это потенциальное сопротивление. Такие уровни часто играют важную роль в стратегии входа и выхода из позиции.

Помощь в скальпинге и внутридневной торговле

DOM особенно полезен тем, кто торгует на коротких таймфреймах. Скальперы и внутридневные трейдеры используют стакан для быстрого анализа ситуации. По изменению объёмов и заявок можно заранее увидеть, где возможны резкие движения. Например, если крупный ордер внезапно исчезает или появляется, это может быть сигналом к действию. DOM позволяет принимать решения быстрее и точнее, чем при анализе только графика.

Как крупные ордера могут повлиять на поведение цены

largeorder

Крупные заявки в стакане — это сигнал. Если появляется большой ордер на покупку, это может подтолкнуть цену вверх. Участники рынка видят, что кто-то готов купить на большую сумму. Это вызывает интерес и у других покупателей. Они тоже начинают покупать, надеясь на рост цены.

С другой стороны, крупная заявка на продажу может напугать рынок. Люди решают продавать, пока цена не упала. Иногда цена начинает двигаться в нужную сторону ещё до того, как крупный ордер исполнится. Уже само его наличие может вызвать реакцию рынка.

Такие ордера не всегда настоящие. Иногда их ставят специально, чтобы повлиять на настроение трейдеров. Но даже тогда они могут изменить поведение цены — хотя бы на короткое время.

DOM показывает только лимитные заявки, не учитывает скрытые ордера

Стакан ордеров (DOM) показывает только ту часть рынка, которую видно всем. Это лимитные заявки — те, что участники выставляют заранее по выбранной цене. Но кроме них на бирже есть скрытые ордера. Они не отображаются в DOM, пока не начнут исполняться.

Из-за этого картина в стакане может быть неполной. Например, кажется, что на уровне $25 000 мало покупателей. Но если там спрятан большой скрытый ордер, цена может резко остановиться или даже развернуться. DOM не покажет это заранее, и трейдер не сможет подготовиться.

Поэтому нельзя полагаться только на видимую часть стакана. Важно учитывать, что за кулисами может происходить другое. Это снижает точность анализа и добавляет риски.

Опасность переоценки информации в стакане

Некоторые трейдеры смотрят на DOM и думают, что это полная картина рынка. Они начинают строить свои решения только на основе этих данных. Это может привести к ошибкам.

Например, человек видит большую заявку на покупку и решает войти в сделку, думая, что цена пойдёт вверх. Но заявка может быть ложной или её быстро уберут. В итоге цена пойдёт в другую сторону, и трейдер потеряет деньги.

DOM — это лишь один из инструментов. Он полезен, но не даёт полной информации. Лучше использовать его вместе с другими методами — графиками, объёмами и лентой сделок. Так можно снизить влияние случайных факторов и принимать более обоснованные решения.

Манипуляции с DOM со стороны крупных участников (пример: spoofing)

Крупные участники рынка могут использовать DOM, чтобы ввести других трейдеров в заблуждение. Один из способов — это “спуфинг”. Смысл в том, что игрок выставляет крупную заявку, которая привлекает внимание, но не собирается её исполнять.

Например, он ставит большую заявку на продажу чуть выше текущей цены. Остальные думают, что продавцов стало больше, и начинают продавать сами. Цена идёт вниз. В этот момент спуфер убирает свою заявку и покупает по более низкой цене.

Такие манипуляции искажают восприятие рынка. Трейдер может попасть в ловушку, если будет полагаться только на DOM. Чтобы избежать ошибок, нужно наблюдать за поведением заявок: как долго они стоят, исполняются ли, появляются ли снова. Это поможет заметить странные действия и не стать жертвой обмана.

Заключение

DOM (стакан ордеров) показывает, где сейчас сосредоточен спрос и предложение. Это помогает понять возможные движения цены в ближайшее время. Особенно полезен он для интрадей-трейдинга, когда важно быстро реагировать на изменения.

Но DOM — не прогноз, а лишь отображение текущей активности. Чтобы использовать его эффективно, комбинируйте с графиками, индикаторами и объёмами. Только в связке инструменты дают полную картину рынка и помогают избегать ловушек вроде ложных заявок.