Что такое Инвестиционные Показатели?

Привет!

Наша платформа имеет огромное множество инвестиционных показателей стратегии, о которых мы сегодня и поговорим.

Мы сделали короткое видео об Инвестиционных показателях, и крайне рекомендуем его к просмотру.

Чтобы начать знакомство с инвестиционными показателями, нужно зайти на любое портфолио, пролистать страницу до раздела статистик, и нажать на вкладку “Investment”.

При нажатии на неё, можно увидеть целый ряд показателей отображающих привлекательность стратегии с инвестиционной точки зрения.Каждый показатель имеет интуитивно понятные индикаторы, благодаря которым оценка стратегии становится ещё проще.
Показатели имеют своё визуальное отображение. Как правило, чем зеленее зона в которой находится точка - тем лучше. Но есть и исключения.

Давайте быстро разберём каждый показатель:

Lifetime experience - отображает длину истории стратегии

Sharpe ratio - отображает соотношение доходности стратегии с её риском. Чем больше шарп — тем эффективнее стратегия.

Calmar ratio - отображает эффективность стратегии с поправкой на просадку. Является сложным но очень популярным показателем, использующимся даже большими фондами

Treynor ratio - отображает доходность стратегии с поправкой на волатильность. Для которого чем меньше соотношение риска взятого на инвестора и чем выше прибыль - тем лучше

Sortino ratio - очень похожий на sharpe показатель, использующий отличный от него показатель риска

Schwager ratio - отображает привлекательность стратегии с точки зрения инвестиций в неё посредством сравнения доходности с риском

Alpha ratio - отображает доходность стратегии относительно биткоина

Volatility - отображает среднее отклонение доходности. По факту отображает насколько быстро изменяется доходность

IR - отображает доходность стратегии относительно биткоина с поправкой на волатильность

Beta ratio – shows the volatility of the strategy relative to bitcoin. If the strategy has a positive beta, the volatility of the strategy’s returns is higher than the volatility of bitcoin’s returns. If negative, the opposite is true.

R2 - отображает корреляцию доходности портфолио с биткоином

M2 - отображает улучшенный коэффициент шарпа с поправкой на риск и альфу

Благодаря им, инвестиционную привлекательность каждой стратегии можно оценить, что позволяет объективно сказать стоит ли инвестировать в ту или иную стратегию.