Описание торговой стратегии Algotoria на TradeLink Marketplace
Иформация взята из AMA сессии проведенной с основателями фонда Algotoria: Евгением Ворончихиным и Николаем Птициным.
Посмотреть полную версию AMA можно на нашем YouTube-канале:
Алготрейдинг команда / фонд Algotoria
Страница стратегии на TradeLink Marketplace:
https://tradelink.pro/strategy/8b49f81b-865e-4ff1-870f-45ff23d88395
⁃ AUM: $1M – крипто-активы
⁃ AUM: $20M – фондовый рынок (США, СНГ)
Идея торговой стратегии:
⁃ Изначально, в 2021 году, имевшиеся у основателей команды успешные стратегии десятилетним опытом работы на традиционных рынках были протестированы на рынке криптовалюты, где они показали лучшие результаты по соотношению доходности к риску, чем на классических активах. Исходя из успешных результатов тестирования, было принято решение масштабироваться, и так была основана Algotoria.
⁃ 14 отобранных торговых стратегий
⁃ Большинство стратегий трендовые: 12 из 14
⁃ Трендовые стратегии опираются на свойство цикличности волатильности Биткоина и Эфириума. На практике, трендовые стратегии зарабатывают во время сильных движений на рынке.
⁃ Большая часть трендовых стратегий торгует от лонга, другая часть - от лонга и шорта. Две стратегии торгуют контр-тренд.
⁃ Имеются стратегии которые всегда находятся в рынке, и те которые входят и выходят по сигналу. В среднем, т.к. их входы и выходы суммируются, портфель всегда находится в позиции.
⁃ Основанием для входа в позицию в основном используются пробои рыночных структур, волатильности и т.д.
⁃ Трендовые стратегии входят в позицию всем объемом сразу, и выходят также всем объемом сразу, без усреднений или частичного закрытия.
Правила:
Стратегия торгует на самых ликвидных парах Binance Futures:
⁃ 7 стратегий торгуют только BTCUSDT
⁃ 7 стратегий торгуют только ETHUSDT
Тип управления всех стратегий: Алгоритмический
⁃ Средства между торговыми стратегиями распределяются обратно-пропорционально их уровню риска. Ребалансировка средств между стратегиями происходит раз в квартал.
На практике: в менее рисковые стратегии выделяется больше средств чем на более рисковые стратегии.
Используется 2-х уровневый метод управления капиталом:
- Объем на сделку вычисляется исходя из текущего размера капитала, если капитал растет, объем увеличивается и наоборот.
- Объем на сделку меняется в зависимости от волатильности торгового инструмента. Когда волатильность низкая, алгоритмы увеличивают объем на сделку, когда волатильность высокая они его снижают. На практике: Если рынок долго стоит на месте, стратегии увеличивают объем на вход в позицию, чтобы заработать больше на ожидаемом большом движении. После больших движений, объем на вход снижается, чтобы сохранить заработанную прибыль.
⁃ Для устойчивой доходности и увеличения соотношения риска к прибыли, абсолютное большинство подобранных стратегий имеют низкую корреляцию результатов друг с другом.
История:
Проверить исторический трек портфеля Algotoria можно на TradeLink.pro:
https://tradelink.pro/portfolio/8d78b017-b2aa-47f1-8c92-ece97c3d7a82
⁃ Длина исторического трека: 19 месяцев.
⁃ Из-за недавнего технического сбоя и ребалансировок стратегий в портфеле, на конкретно используемом для трекинга счете максимальная просадка увеличилась на 7% и составила 40%.
⁃ На бэктесте портфель стратегий пережил ковидное падение.
⁃ Динамика доходности портфеля примерно совпадает с основной идеей стратегии и её типом. По историческому треку, доход наблюдается во время трендовых движений, и просадки во время боковых движений Биткоина.
Риск:
Рекомендованный риск, установленный Algotoria: 50%
Относительно высокий риск стратегии обоснован по нескольким причинам:
- Клиенты и сами Algotoria не держат все свои средства на централизованных биржах из-за сопуствующих рисков, поэтому для компенсации, стратегии берут на себя больше риска, что бы больше зарабатывать.
⁃ Риск был недавно увеличен до 50%, так как ожидается, что вторая половина 2023 будет намного волатильнее, чем первая, что позволит заработать больше денег на высокой волатильности.
⁃ Ожидаемое соотношение максимальной просадки к годовой доходности, на которое рассчитывает Algotoria, 1 к 2. То есть, при рекомендованном риске стратегии в 50% следует ожидать от 50 до 100% доходности в год.
⁃ Среднее плечо которое использует стратегия: 0.68 (Соотношение размера открытых позиций к размеру счета)
⁃ Максимальное зарегистрированное плечо, которое использовала стратегия: 7.02
Опыт команды:
⁃ Николай Птицын: data scientist – математик, серийный предприниматель в сфере искусственного интеллекта и блокчейна. Эксперт в компьютерном зрении. Николай считает, что опыт его команды в машинном зрении может быть хорошо приложен к алготрейдингу криптой.
⁃ Евгений Ворончихин: портфельный управляющий, трейдер с опытом биржевой торговли 16+ лет. 2 высших образования в специальностях брокерский учет, финансы и кредиты. Создатель результативных торговых алгоритмов для фондовых рынков с историей 12+ лет. Активно в алготрейдинге крипты с 2021 года.
Регистрируйся и легко увеличивай свой капитал на TradeLink: https://clck.ru/356prC
Стань частью комьюнити успешных инвесторов, в котором профессионалы помогают выйти на пассивный доход: https://t.me/tradelink_marketplace